Кореляція валютних пар | Як розрахувати і на що звернути увагу

1. Як розрахувати кореляцію валютних пар?
2. коефіцієнти кореляції
3. Кореляція валютних пар онлайн
4. Кореляція валютних пар в таблиці
5. Мій варіант
6. Стратегії, засновані на кореляції валютних пар
7. висновок

Привіт друзі трейдери !!! Сьогодні хочу додати цікаву замітку в Блог трейдера про Форекс .

Даний метод обробки статистичних даних вельми популярний в економіці і соціальних науках (зокрема в психології і соціології), хоча сфера застосування коефіцієнтів кореляції обширна: контроль якості промислової продукції, металознавство, агрохімія, гідробіологія, біометрія і інші. У різних прикладних галузях прийняті різні межі інтервалів для оцінки тісноти і значимості зв'язку.

Популярність методу обумовлена ​​двома моментами: коефіцієнти кореляції відносно прості в підрахунку, їх застосування не вимагає спеціальної математичної підготовки. У поєднанні з простотою інтерпретації, простота застосування коефіцієнта привела до його широкого поширення в сфері аналізу статистичних даних.

Як розрахувати кореляцію валютних пар?

Упевнений, вище викладені приклади вам були відомі, але що робити з іншими торговими інструментами? Не уж то брати кожен і порівнювати з кожним?

Звичайно ні, щоб спростити життя статистам, придумана формула для розрахунку кореляції:

Ха, ха, ха. Ви напевно подумали, що за цією формулою доведеться самому робити обчислення. Так, немає звичайно.

коефіцієнти кореляції

Отримане за формулою значення, буде розташовуватися в діапазоні від +1 до -1. Якщо значення прагнути до +1, це означає, що вибрані інструменти ходять в одному напрямку, якщо значення прагнути до -1, це означає, що вибрані інструменти ходять в дзеркальному відображенні.

Інтерпретувати розраховану кореляцію, можна наступним чином:

• 0,0 до 0,2 - Дуже слабка і не значна кореляція.
• 0,2 до 0,4 - Слабка, низька кореляція, що не дуже значна.
• 0,4 до 0,7 - Помірна кореляція.
• 0,7 до 0,9 - Сильна, висока кореляція
• 0,9 до 1,0 - Дуже сильна кореляція.

Значення, але зі знаком мінус, позначають те ж саме, але в дзеркальному відображенні.

Кореляція валютних пар онлайн

Для того щоб виявити кореляцію однієї пари до іншої, існує маса способів. Наприклад можна вдатися до онлайн сервісів.

1. Oanda.

Oanda - це канадський дилінгового центру, який надає доступ на ринок Форекс. Перейдіть за посиланням Оанда . Ви потрапите на сторінку, де зможете без проблем, вибравши цікавить інструмент, визначити кореляцію валютних пар.

Кореляція валютних пар до AUDUSD

2. Investing.

Дуже якісний портал, де доречно зауважити, можна дивитися економічний календар, і багато іншого.

Але в даний момент нас цікавить кореляція, тому переходимо по посиланню Калькулятор-Кореляції-Валют , І тут, інтуїтивно зрозуміло що потрібно робити. Вибираємо цікавить інструмент, задаємо часовий діапазон і вуаля, система підбирає самі корелюється валюти.

Кореляція валютних пар до EURUSD

Кореляція валютних пар в таблиці

Вище описані методи хороші, але я звик довіряти тільки собі, і по 100 разів перевіряти ще раз всі дані. Тому, для мене легше зібрати всю статистику і самостійно розрахувати кореляцію, тим більше це робиться зовсім не складно і зараз опишу як саме.

1. Нам знадобляться історичні котирування цікавлять нас валютних пар. На щастя, їх знайти можна, де завгодно, і найлегший спосіб, скачати їх з терміналу MetaTrader 4.

Натискаємо F2, або вибираємо Сервіс -> Архів котирувань, у вікні активуємо цікавить інструмент з цікавлять таймфрейме.

Зверніть особливу увагу, кореляція залежите від багатьох факторів, це і таймфрейм і часовий діапазон, тому експериментуйте.

Далі натискаємо Експорт, і всі дані за обраним інструменту, експортуються в Excel`евскій файл.

2. експортуються дані в Excel, будуть розташовуватися в одну строчку. Нам треба розбити їх за стовпцями і видалити все, крім дати і цін закриття.

Сподіваюся ви знаєте, як працювати в цій програмі? В іншому випадку, нижче, викладаю відео, в якому, на власному прикладі, покажу і розкажу що й до чого.

3. Коли котирування всіх цікавлять інструментів підготовлені для подальшої роботи, створюємо таблицю, в якій за допомогою внутрішньої функції excel "= КОРРЕЛ (массі1; массів2)", зіставляємо дані кожних інструментів, між собою.

Мій варіант

Не став збирати статистику по всіх торгованих інструментів, вибрав на мій погляд найцікавіші і засунув їх в таблицю. Статистику по кореляції валют підготував за 2014 рік (з початку року, до поточного моменту), за квартал (тут можна поекспериментувати який діапазон враховувати, чи стандартні 3 місяці, або місяці життя ф'ючерсних контрактів) і за останній місяць (лютий 2015 року).

Ціни закриття валютних пар за період, що цікавить

Кореляція валютних пар за 2014 рік

Кореляція валютних пар за I квартал 2015 року

Кореляція валютних пар в лютому 2015 року

Цифри отримані в таблицях вище, чітко показують якісь валюти або інші інструменти з ким мають кореляцію, або навпаки раскорреляцію.

Ще раз повторю, ніж значення ближче до +1, тим ідентичності ходять валютні пари, значення біля нуля, означають відсутність кореляції, значення близькі до -1, означають дзеркальне відображення валютних пар.

Стратегії, засновані на кореляції валютних пар

У цій статті було б нерозумно перераховувати всі можливі торгові стратегії, тим більше для цих цілей є окремий розділ. Тут скажу лише те, що на поверхні.

По-перше, кореляція використовується в деяких торгових стратегіях, де певні торговельні сигнали підтверджуються кореляцією. Наприклад, якщо пара EURUSD йде вгору, то велика ймовірність, що і GBPUSD теж піде вгору.

По-друге, кореляція часто використовується для хеджування ризиків та формування інвестиційного портфеля. Немає сенсу робити великі інвестиції в різні валютні пари, які ведуть себе абсолютно однаково.

Індивідуальні трейдери часто використовують коефіцієнт кореляції валютних пар для вибору торгового інструменту. Наприклад, при високому рівні кореляції між EURUSD і GBPUSD, для трендового торгівлі більше підходить євро / долар, так як ця пара більш спокійна. До того ж спреди для EURUSD зазвичай найнижчі в порівнянні з іншими валютними парами.

висновок

У цій статті, ми розглянули цікаву тему: кореляція валютних пар. Привів онлайн сервіси, так само показав як можна самостійно, за допомогою таблиці, визначити кореляцію.

Кожен додумает сам, як саме йому використовувати отримані сьогодні знання. Від себе можу додати, що в розділі Торгові стратегії, безумовно викладу кілька цікавих ідей, як за допомогою цих знань можна заробити на ринку.

Не забудьте, кореляція валютних пар - це чуйний індикатор, який потребує постійної коригування. Оновлюйте дані в залежності від того часового діапазону, на якому торгуєте.

На цьому все. Дякуємо за увагу. Хай щастить!!

PS. Кому потрібні вихідні Excel`евского файлу, звертайтеся, скину.